[내돈내산 도서리뷰] 확률적 사고의 힘

 

 

이번에 리뷰할 책은 '확률적 사고의 힘' 입니다.

도서 선정 이유

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항상 좋은 일이든 나쁜 일이든 저에게 다가왔을 때, 이 것이 운이었는지 실력이었는지 정확하게 판가름할 요소들이 필요하였습니다. 대표적인 예시로는 주식시장에서 거둔 수익들을 운인지 실력인지 또는 주가가 오르거나 내렸을 때 내가 생각하던 이유와 군중이 생각하는 심리가 일치한다거나 다양한 관점으로 따져볼 수 있을 것입니다.

퀀트 관련 도서를 찾던 중 나심 탈레브의 '행운에 속지마라', 'Antifragile', 마이클 모부신의 '운과 실력의 성공 방정식'과 같은 책을 추천하는 사람들이 있었지만 목차가 불친절하거나 조금 어렵다고 들었습니다. 그중 이번에 소개하는 다부치 나오야의 '확률적 사고의 힘'이라는 책이 주식 투자나 기업 경영뿐만 아니라 불확실성이 넘치는 삶을 살아가는 데 필요한 사고방식을 소개해주는 책이라 들었고 읽기 상대적으로 편하며 좋은 분들이 추천하는 책이라 선정하게 되었습니다. 

 

간단한 책 내용

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목차는 대략적으로 이렇게 구성되어있습니다. 그리고 이 책의 마지막 에필로그 부분에 보기 좋게 요약을 한 부분도 좋습니다. 

1장. 불확실성이 지배하는 세계 - 겉보기 우연과 진정한 우연

2장. 역사와 불확실성 - 승자들은 어떻게 성공했는가

3장. 시장과 불확실성 - 주가를 움직이는 우연+알파

4장. 과학과 불확실성 - 신은 주사위를 던진다

5장. 확률적 사고의 힘 - 불확실한 미래를 ‘적절하게’ 예측하는 방법

에필로그. 비확률적 사고 vs. 확률적 사고
비확률적 사고의 유형 | 비확률적 사고와 장점과 단점 | 확률적 사고의 특징 | 확률적 사고의 장점과 단점

 

 

인상 깊은 부분

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읽었을 때 좋았던 부분을 발췌해보면 다음과 같습니다.

- '잠깐, 이 방법은 절대 확실하다고 생각했지만 절대 확실하다고 할 수는 없다. 반드시 다른 방법이 있을 것이다.'라든지 '잠깐, 이 예측은 100% 확실하다고 생각했지만 100% 확실한 것은 없다. 다른 일이 일어날 수도 있다'라고 생각하는 것만으로도 세상을 다르게 볼 수 있을 것이다. 이것이 확률적 사고의 본질이다.

- 확률적사고는 간략하게 정리된 사고 체계가 아니라, 이 세계와 이 세계에서 일어나는 일을 어떤 눈으로 봐야 하는가, 즉 어떻게 의식을 개혁해야 하는가를 깨닫게 해주는 것이다.

- 단, 복잡한 사물과 현상을 상대할 때는 '우연'이 크게 작용하며 때로는 결과를 좌우해버리기 때문에, 확률을 배제한 사고법은 뜻하지 않은 피해를 불러온다. 그래서 확률적 사고가 필요하다.

- 비즈니스와 경영의 세계에서도 주식 투자와 마찬가지로 일시적이며 단기적인 성공을 목표로 한다면 확률적 사고는 필요가 없다. 확률적 사고는 장기적 성공을 목표로 할 때 진가를 발휘한다.

 

인간은 15만 년 전부터 진화하지 않고 있다. 지식의 양에서는 차이가 있지만 사고 회로, 특히 심리적 구조는 거의 바뀌지 않았다. 그래서 역사가 되풀이된다. 실제로는 불확실성의 효과가 작용하기에 완전히 같은 일을 반복하지는 않는다. 그때그때 우연이 더해지면서 조금씩 달라진다.

 

역사를 살펴보면 한 시대를 개척한 카리스마적 존재나 천재적인 인물이 비운의 최후를 맞거나 성공을 오래 지속하지 못하는 사례가 수두룩하다. 이는 흥망성쇠하는 기업의 역사에서도 볼 수 있다. 일반적으로 경영자는 카리스마를 갖춘 것이 바람직하다고들 하지만 카리스마형 경영자가 이끄는 기업 대부분은 한 때 화려하게 등장했다가 몰락했다.
불확실성은 누구도 지배할 수 없다. 승자이든 카리스마 경영자이든 미래를 예측할 수 없으며, 그들이 원하지 않는 일도 일어나게 마련이다. 확실성의 세계관에서는 절대시되는 카리스마나 천재성이 불확실성의 세계관에서는 성공의 필수 요건이 아니라 오히려 파멸을 초래하는 요인도 된다. 바로 이 점이 불확실성이 지닌 가장 기묘한 성질 중 하나다.
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오히려 '보통 사람'이 오래가는 성공을 거둔다.

 

다양성은 예측할 수 없는 위기로 부터 몸을 지켜준다. 그뿐만 아니라 개인의 한계를 넘어서게 해 주며 조직의 힘을 높여줌으로써 불확실한 세계에서 믿을 수 없을 정도의 힘을 발휘시킨다.
건국에 성공한 사람보다 수성에 성공한 사람이 드물고, 수성에 성공하고 지속적으로 번영하기 위해서는 불확실성에 대처하는 기술을 익혀야 한다.

 

결국 불확실성의 성질과 효과를 늘 인식하고, 일시적인 행운과 불운에 현혹되지 않아야 하며, 오랜 기간에 걸쳐 올바른 판단을 축적하는 노력을 하는 것 외에는 방법이 없다. 

 

다른 시각이 존재하는 다양성이 있는 집단에서 다른 의견을 신중하게 검토한 결과, 결국 그 의견을 채용하지 않았다고 하자. 다른 시각이 있든 없든 결론은 마찬가지다. 하지만 같은 결론이더라도 다른 각도에서 검토한 결과 나온 결론과 그런 과정이 없이 나온 결론은 본질적인 면에서 차이가 난다.
불확실한 세계에서는 정확하게 미래를 예측할 수 없다. 언제나 예기치 못한 사태가 발생할 수 있다. 단 한 번이라도 다양한 각도에서 검토한 결론은 그렇지 않은 결론에 비해 뜻밖의 사태를 배제하지 않고 유연한 대응력을 갖추게 된다. 

 

그런데 성공이 이어지면 차츰 자신이 모든 면에서 탁월하다는 생각에 빠지게 된다. 원래 사람은 자신이 특별하다고 느낀다. 물론 자신은 자신에게 특별한 존재이니 어떤 의미에서 보면 당연한 감정이다. 다만 성공이 그 감정과 이어지면 세상에 무서울 게 없어진다. 이것이야말로 파멸의 가장 큰 원인이다. 
다케다 신겐은 6~70%의 승리가 바람직하고 그 이상 승리하면 교만해진다며 스스로를 단속했다. 도쿠가와 이에야스도 '모자라는 것이 지나친 것보다 낫다'라는 말을 남겼다. 

 

 

삶에 적용해볼 만한 내용과 느낀 점

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고등학교 때 또는 대학교 통계학과에서 배우는 큰 수의 법칙(Law of large numbers)을 보면 아래와 같습니다.

간단하게 수식은 Trial한 횟수가 매우 많으면 휴리스틱 한 확률(경험적인 확률)이 수학적 확률에 근사한다는 뜻입니다. 주사위를 던졌을 때 특정 눈이 나왔을 때 이기거나 지는 게임이 있다고 가정했을 때, 다수의 사람들은 주사위가 어떤 수가 나왔는지에 따라 일희일비를 할 수 있습니다.

오히려 이 책에서 제가 느끼고 제시하는 것은, 결과보다 과정 중에 51%의 승률을 가지는 게임에서 이를 긴 호흡(높은 Trial 횟수)으로 가져가라는 느낌을 받았습니다. 결과에 집착하는 것보다는 옳다고 생각하는(어떻게 보면 승률이 높은) 일에 열심히 일하라는 느낌을 받았습니다. 

내용이 중간에 양자역학도 나오고 어려운 부분이 튀어나오긴 하지만, 중간에 사례들을 잘 요약하면서 정리해 나가는 서술 방식이 좋았습니다. 제가 이 글에서 예시들이 주식관련된 내용이 많지만 경영에 대한 관점에 대해서도 많은 조언을 들을 수 있었습니다. 여러모로 삶을 살아가는 방식에 좋은 영향을 주는 책으로는 충분하다고 판단하여 이 책을 추천하고 싶습니다. 

힌두교 3대 경전 중에 바가바드 기타 라는 경전에서 발췌한 내용으로 이 글을 마칩니다.(저는 무교입니다.)

네 할 일은 오직 행동에만 있지 결코 그 결과에 있지 않다.
행동의 결과를 네 동기가 되게 하지 마라.
그러나 또 행동하지 않아서도 안 된다.
결과가 좋고 나쁨을 동일하게 보는 마음을 가지고 행동하라.

제2장 47절, 48절. 결과에 집착하지 않는 행위를 강조하면서

 

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+ 첨언)

이 책에서 추천사를 쓰신 홍진채(라쿤자산운용 대표님)의 북토크 내용도 좋아 따로 첨부합니다.

https://youtu.be/8_oq_liljDY

[투자를 할 때 생각할 요소]

1. 감당 가능한 리스크로 다수 시행(베팅)을 할 수 있는가?

2. 내가 과연 유리한 확률 분포인가?

[가치투자 시]

앵커링 효과를 피하기 위해 나의 평단가를 지워버리고 항상 현재 가격을 원금으로 생각하여 상승할 때의 기댓값과 하락할때의 기댓값을 판단하기도 한다.

[영상 말미]

불확실성을 제거하거나 피하기 어렵지만 이러한 사고 방식으로 불확실성을 떠안으면서도 충분히 좋은 의사결정을 할 수 있다.