https://cafe.naver.com/invest79/14228 강환국 & systrader79 퀀트 자료 collection vol.3.pdf + systrader79 전자책 공유합니다 (100개 chapter, 991 페이 강환국님의 '할 수 있다 알고 투자' 동영상 슬라이드 세 번째 자료 공유합니다. ​ 강환국님의 할 수 있다 알고 투자는 현재 700 개가 넘는 동영상이 있는데, 그 중 17... cafe.naver.com 매번 좋은 양질의 자료를 업로드 해주시는 두 분께 감사드립니다. 관심있으신 분들도 공유 게시글 읽어보시고 공유하면 좋을 것 같습니다!

저번 시간에는 ETF를 바탕으로 간단하게 전략들을 구성하는 예시들을 보여드렸습니다. 백테스팅은 정해진 전략을 기반으로 과거에 대입하여 매수, 매도하는 시뮬레이션 행위입니다. 이 블로그 자산배분 시리즈에서 중반에 나오는 데이터 수집과 최적화 부분은 Python도 할 줄 아는 사람이 따라 할 수 있는 시리즈라 피곤하기도 합니다. 하지만 요새는 백테스팅도 좋은 Tool이 많습니다. 저번 글에 소개한 High level 툴인 Portfolio Visualizer도 유명하며, 해외에는 alpha architect, quantpedia, quantconnect가 있으며 국내에는 IntelliQuant, backtest.kr, Genport, 퀀트킹 등이 있는 것으로 알고 있습니다. 우리가 결국엔 의지하며 기댈 곳은..

저번 시간에는 Portfolio Visualizer를 이용하여 개별종목만으로 포트폴리오를 구상할 수 있는 것을 알려드렸습니다. 종목이 10개로 되어있어서 상당히 입력하는 데 조금 불편하신 분들도 있었을 겁니다. 물론 ETF만으로도 심플하게 구성을 할 수 있습니다. 간단하게 4가지 정도 컨셉의 전략을 구성해서 소개해보겠습니다. 각 티커들은 각자 리서치하시면서 어떤 것인지 확인하시는 것도 추천드립니다. 첫 번째는 방어형 컨셉을 지닌 포트폴리오 전략입니다. 참고로 RPAR이라는 올웨더 포트폴리오 ETF가 2019년에 상장된 신생 ETF이기 때문에 기간이 짧은 것이 단점입니다. 또한 이 포트폴리오는 MDD가 상당히 작지만 벤치마크인 SPY를 이기진 못합니다. 그래도 리스크 대비 수익은 좋은 편입니다. 아마 제가..

워낙 두분이 다루시는 내용들이 방대하다보니 양이 상당한 것 같습니다! 108개 챕터! https://cafe.naver.com/invest79/12999 강환국 & systrader79 퀀트 자료 collection vol.2.pdf 전자책 공유합니다 (108개 chapter, 489 페이지) 대한민국 모임의 시작, 네이버 카페 cafe.naver.com 공부할 것이 상당히 많습니다! 많은 분들이 성투하면 좋겠습니다!

지난 글에서는 종목들의 비중을 최적화한 이야기를 했었습니다. 하지만 Python 코드를 이용해서 종목 비중을 최적화하기엔 누군가에게는 어려울 수 있기 때문에 간단한 High-Level 툴을 소개하고자 합니다. Portfolio Visualizer라는 Tool은 간단한 로직으로 빠르게 백테스트할 수 있는 좋은 서비스입니다. 머릿속에 아이디어가 있을 때 저도 간단하게 돌려보기도 합니다. 내가 생각한 아이디어가 과거에서는 어느 정도 수익을 보장하고 리밸런싱을 어떻게 해야 하는지 전략을 세우는 데 있어서 도움을 줍니다. 사용법을 퀵하게 알아보겠습니다. 초기화면은 다음과 같습니다. 왼쪽에 Backtest Portfolio를 누릅니다. 테스트 기간과 초기 시드 등등에 여러 가지 내용을 입력할 수 있습니다. 항목을 ..

안녕하세요. 이전에 주식 유튜브 추천의 글을 공유한 적이 있었습니다. https://hotorch.tistory.com/43 (내 수익에 큰 기여를 한)주식 유튜버 추천 저도 주식을 시작한 지 곧 1년이 다되어가지만, 주변에 많은 사람들이 주식을 시작하는데 무엇부터 해야 할지 모르겠다고 많은 질문을 받습니다. 저도 체계적으로 배운 것은 아니지만, 여가 시 hotorch.tistory.com 위의 글에서 4번째로 소개한 할투 유튜브 강환국 선생님(제 마음속의 아이돌)의 유튜브를 정말 즐겨보는데요. 그리고 제가 주식 책 읽은 것 중에는 항상 Systrader79님이 있습니다. 이 두 분의 퀀트 자료를 모은 것을 공유합니다! 아직은 시드가 크지 않기 때문에 자산배분은 천천히 공부할 생각이지만 엄청난 양질의 자..

'현대 포트폴리오 이론'이라는 단어를 들어보셨나요? 구글에 검색하면 많은 자료들이 나옵니다. 나무 위키에서는 이렇게 정의를 합니다. 핵심은 아래와 같습니다. 해리 마코위츠가 1952년 발표한 재무관리 이론. High Risk, High Return이란 말이 의미하듯이 어떤 자산으로 높은 수익을 얻고 싶다면 높은 위험을 감수해야 하고 낮은 위험을 원한다면 낮은 수익밖에 얻지 못한다. 즉 위험과 수익은 서로 간에 상충관계를 가지고 있다. 하지만 여러 가지 자산을 섞어서 투자하게 되면 동일한 수익률을 유지하면서도 위험을 특정 하한선까지 줄이는 것이 가능하다. 분산투자라는 단어를 정말 많이 들어보셨을 겁니다. 근데 그 의미를 제대로 이해하고 실천하는 사람들은 상당히 적습니다. 자산군 여러 곳에 분산해서 투자하라..

사람들마다 선호하는 투자 스타일이 있습니다. 저도 작년 6월부터 투자 공부를 시작하고 8월부터 투자를 시작했기 때문에 고수가 절대 아닙니다. 아직까지는 저는 운이 좋다고 생각합니다. 사람들마다 투자스타일이 존재하는데, 투자 스타일 유형을 나누어보면 다음과 같이 생각이 듭니다. 1. 가치 투자 : "저평가된 주식이 존재하며 장기간 걸쳐서 반영되어간다" 라는 가설을 두고 투자합니다. 2. 지수 추종 : "주가는 장기적으로 우상향한다" 라는 가설을 두고 투자합니다. 3. 기술적 매매 투자(차트 매매) : "과거의 가격 패턴은 계속 반복된다" 라는 가설을 두고 투자합니다. 4. 우량주 장기 투자 : "시가 총액 상위 주식은 안전하며 우상향한다" 라는 가설을 두고 투자합니다. 이 글을 읽으시는 분들은 아마 위의 ..