개별종목 지수편입 이벤트 스윙매매 (1)

 

이 글은 투자를 종용하거나 추천하는 글이 아니고 단지 저의 생각과 내용 전달, 정리에 목적이 있음을 알려드립니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

Blue Planet Studio/iStock via Getty Images

 

오랜만에 손 매매 관련 이야기를 하고자 합니다. 투자 영역에 있어 모든 자산군에 공부가 잘 되어있다면, 기회가 왔을 때 잡게 되면 부를 누릴 수 있다고 저는 생각합니다. 저는 공부가 한참 멀었고 경험이 적지만 이번 소재는 여러 사람들이 알만한 내용일 수도, 아닐 수도 있습니다. 개별 종목이 지수 편입을 하는 이벤트인데요. 차례대로 살펴보겠습니다. 

 

1. BackGround

퀀트 유튜브에서 신격화되어 있는 유튜브 채널 '할수있다 퀀트 투자'를 매번 올라올 때마다 보는 애청자입니다. 거기서 '주식 시장을 이긴 전략들'라는 책을 리뷰하는 영상(아래 주소 참고)입니다. (초보자 분들은 읽기가 처음에 힘들지만  최소한의 퀀트에 쓰이는 용어만 익숙하면 정말 좋은 내용이 많기 때문에 반드시 읽어보는 거 강추합니다!) 이 책은 한국 시장 대상으로 여러 이벤트와 실험을 하는 내용들이 있습니다. 물론 10년 이상 데이터로 모두 검증을 하였고 현상들을 통해 상식을 깨부수는 정말 좋은 책입니다.

해당 영상에서는 지수편입, 증자, 자사주 매입, 액면 분할의 이벤트에 대해 과거 수익률 개별 종목에 관해서 지수 편입을 한다는 소식이 발표되었을 때, 그리고 편입 전/후 수익률을 보여줍니다. 아래 사진은 영상에서 지수 편입 이벤트 사례입니다. 

특정 개별 종목이 지수에 편입된다고 공지가 나타나면, 단기적으로 추세가 형성되어 상승하지만 지수가 편입하고 나면 떨어지는 현상을 보여줍니다. 즉, 강제로 지수 추종을 하는 ETF나 펀드들이 해당 기업의 주식을 강제적으로 사야 하기 때문에 수급이 강해지기 때문에 올라가고, 편입 후에는 재료가 떨어져서 수익이 떨어지는 현상을 보입니다. 제외 기업은 지수에서 제외 후에 계속 떨어질 것 같지만 주가가 회귀하는 성질에 의해 수익을 창출하는 현상이 있다고 합니다.

 

2. 유사 경험 Case

저는 이 이벤트 매매가 유의미하고 좋다고 생각하는 이유는 작년에 경험을 했기 때문에 그렇습니다. 바로 '테슬라'인데요. 작년 하반기 테슬라 차트를 보시면 정답이 나옵니다. 

2020.08.01 ~ 2020.12.31 테슬라 

제가 주식을 시작했을 때가 8월 중순이였습니다. 주변에서 나스닥이 돈 복사를 한다고 노래를 부르고 저의 반응 또한 일반 투자자들과 똑같이 FOMO를 느끼고 적금 깨고 들어갔었습니다. 위의 차트에서 첫 번째 사각형에서 급락한 부분이 나타납니다. 이때 기억이 새록새록한데 테슬라 유상증자, 대주주 매도와 나스닥 조정 3개 악재가 겹쳤습니다.

9~10월 조정 때 멘탈을 조금씩 잡아가며 테슬라를 주워 담고 있었는데, 11월 중순(두 번째 사각형, 엄청난 갭상!)에 S&P500에 편입된다는 소식이 들렸고, 에프터장에서 엄청난 매수세가 생겼습니다. 이 소식 듣자마자 프리장에 모은 돈 다 끌어모아 무리해서 들어갔었는데 효과는 역시 굉장했습니다. 원래 미국 개별 종목은 조정 시에만 들어가는 저의 원칙이 있지만, 이런 경우는 예외입니다.

작년 11월부터 미국장이 엄청난 Bull장이 시작이 되었습니다. 주가가 400 중반에서 편입소식이 들리고, 세 번째 사각형을 보시면 12월 중순에 강한 수급으로 670까지 주가를 들어 올렸습니다. 거래량을 보시면 20억 이상으로 튀어 오른 것을 알 수 있습니다.

 

앞으로 테슬라 만큼 정말 좋은 기업이 언제든 탄생할 수 있습니다. 저런 대형 편입이 일어나면 국내든 미국이든 이러한 Case는 꽤나 유의미한 전략이라고 생각했습니다.

 

3. 인생은 실전! 실전 투자를 해보자!

8/31일 화요일 아침에 아래와 같은 소식을 접했습니다. 애프터 장에서 엄청 올랐다는 내용인데, 디지털 터빈(APPS)이라는 종목이 S&P 중형주 400 지수에 9/7일 화요일부터 편입된다는 소식이었습니다. 작년 말에 디지털 터빈이라는 회사 이름만 처음 들었을 때 가스 터빈인가 싶기도 했고 뭔가 정말 가벼운 소형주로 생각했었습니다. 하지만 정말 놀라운 회사이긴 합니다.

이 회사는 간단하게 설명하면 앱, 광고 플랫폼 업체로 구글이 운영하는 앱마켓 구글 플레이를 통하지 않고, 앱과 콘텐츠를 소비자에게 노출시키는 소프트웨어를 제공하는 업체입니다. 주가도 테슬라보다 상승률이 높은 것 보고 놀라웠습니다. (궁금하시면 아래 링크 참고하세요~)

https://rich-class.tistory.com/24 

모바일 광고 세계 1등 디지털 터빈(APPS) 요약

재무제표도 압도적이고 성장속도가 이런 회사가 있나 싶을 정도로 엄청나다고 볼 수 있습니다. 

 

아래 그림의 빨간 사각형 중간에 갭상이 일어난 부분을 보시면 알 수 있듯이 애프터 장에서 8% 이상 오른 것을 확인했습니다. 8/31일 17시 프리장에 10% 이상 올라가 있는 상태였지만 가지고 있던 (많지는 않은) 달러 예수금 전부 투입하였습니다.

APPS 2020.11.01 ~ 

9/3일 거래량(제일 최근 구간 중 치솟은 거래량)을 보시면 무츄얼펀드나 기관들이 수급이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 실은 이때 많이 올라갈 것을 기대하고 평단의 18%, 20% 이런식으로 높은 가격에 LOC 매도를 걸었지만 하나도 안 팔렸습니다.(제가 욕심이 너무 심했던 것 같습니다.)

8월 31일에 프리장에 매수 후 4일 보유, 9월 7일에 50% 이상 매도, 9월 9일에 본장 지정가 매도

9월 3일이 편입날인데 하나도 안팔려서 9월 7일 프리장과 장 초반, 9월 9일 지정가에 각각 분할 매도를 실시하였습니다. 솔직히 4일 정도 보유 후 13%를 먹은 것은 꽤나 쏠쏠합니다. 공모주 같은 경우는 경쟁률이 많이 쎄서 큰 돈을 넣어도 많은 배정을 못 받는 단점이 있습니다. 수익률은 공모주보단 아니더라도 더 크게 베팅을 하고 큰 좋은 매매라고 생각합니다.

 

8월, 9월에 교통비도 많이나가고 10월에 제주도 비행기 값도 나가고, 갤럭시 워치 4도 사서 꽤 돈이 줄줄 나갈 일이 많았는데, 이걸로 충당해서 꽤나 괜찮은 매매였던 것 같습니다. (하지만 8월에 자동매매로 잃은 거에 비하면 여전히 부족합니다.) 지금은 정말 장난감 수준으로 들고 있는 상태이고, 심리적 안전마진이 확보되어 다음 실적발표 때 까지 조금 더 지켜볼 예정입니다. 

 

이 글에서는 지수 편입에 대해 알아보고, 사례와 실천까지 이행하였습니다. 하지만 이것이 정말 좋은 매매일 수 있을까요? 여기에 제가 생각한 원칙과 조건이 맞아서 매매를 베팅하였습니다. 다음 글은 제가 생각하는 조건과 유사 실패 사례에 대해 이야기를 해드리는 글로 찾아뵙겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 

 

 

 

<Reference>

 

https://youtu.be/zbIWNjJgvDQ

574. 지수 진입, 무상증자, 자사주 매입, 액면분할이 미치는 영향은?

https://www.fool.com/investing/2021/08/31/why-digital-turbine-stock-was-flying-higher-today/

Why Digital Turbine Stock Was Flying Higher Today | The Motley Fool

https://chancoding.tistory.com/112

[Python] 거래량 막대 그래프, 캔들스틱 차트에 같이 표현하기 - 파이썬 주식투자(4)

 

캔들 차트 Python 코드 입니다.(위 Reference 블로그 코드를 참고하였습니다.)

import matplotlib.ticker as ticker
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from pandas_datareader import data  
from datetime import datetime
from IPython.display import display
import FinanceDataReader as fdr
import yfinance as yf
from mpl_finance import candlestick2_ohlc

--------------------------------------------------------------------------

tsla = fdr.DataReader("TSLA", datetime(2020,8,1), datetime(2020,12,31))
# 지수 이동평균선 데이터 구하기
tsla['MA3'] = tsla['Close'].rolling(3).mean()
tsla['MA5'] = tsla['Close'].rolling(5).mean()
tsla['MA10'] = tsla['Close'].rolling(10).mean()
tsla['MA20'] = tsla['Close'].rolling(20).mean()

index = tsla.index.astype('str') # 캔들스틱 x축이 str로 들어감

fig = plt.figure(figsize=(20,10))
top_axes = plt.subplot2grid((4,4), (0,0), rowspan=3, colspan=4)
bottom_axes = plt.subplot2grid((4,4), (3,0), rowspan=1, colspan=4, sharex=top_axes)
bottom_axes.get_yaxis().get_major_formatter().set_scientific(False) 

# 이평선
top_axes.plot(index, tsla['MA3'], label='MA3', linewidth=0.7)
top_axes.plot(index, tsla['MA5'], label='MA5', linewidth=0.7)
top_axes.plot(index, tsla['MA10'], label='MA10', linewidth=0.7)

# 그래프 title과 축 이름 지정
ax.set_title('TSLA', fontsize=22)
ax.set_xlabel('Date')

# 캔들차트 그리기
candlestick2_ohlc(top_axes, tsla['Open'], tsla['High'], 
                  tsla['Low'], tsla['Close'],
                  width=0.5, colorup='r', colordown='b')

# 거래량
color_fuc = lambda x : 'r' if x >= 0 else 'b'
color_list = list(tsla['Volume'].diff().fillna(0).apply(color_fuc))
bottom_axes.bar(index, tsla['Volume'], width=0.5, 
                align='center',
                color=color_list)

# 그래프 title 지정
top_axes.set_title('TSLA', fontsize=22)
# X축 티커 숫자 20개로 제한
top_axes.xaxis.set_major_locator(ticker.MaxNLocator(10))
# X축 라벨 지정
bottom_axes.set_xlabel('Date', fontsize=15)

# ax.legend()
plt.grid()
plt.show()

--------------------------------------------------------------------------

# apps 
apps = fdr.DataReader("APPS", datetime(2020,11,1), datetime(2021,9,8))
apps['MA3'] = apps['Close'].rolling(3).mean()
apps['MA5'] = apps['Close'].rolling(5).mean()
apps['MA10'] = apps['Close'].rolling(10).mean()
apps['MA20'] = apps['Close'].rolling(20).mean()

fig = plt.figure(figsize=(20,10))
top_axes = plt.subplot2grid((4,4), (0,0), rowspan=3, colspan=4)
bottom_axes = plt.subplot2grid((4,4), (3,0), rowspan=1, colspan=4, sharex=top_axes)
bottom_axes.get_yaxis().get_major_formatter().set_scientific(False) 

index = apps.index.astype('str') 

# 이평선
top_axes.plot(index, apps['MA3'], label='MA3', linewidth=0.7)
top_axes.plot(index, apps['MA5'], label='MA5', linewidth=0.7)
top_axes.plot(index, apps['MA10'], label='MA10', linewidth=0.7)

# 캔들차트 그리기
candlestick2_ohlc(top_axes, apps['Open'], apps['High'], 
                  apps['Low'], apps['Close'],
                  width=0.5, colorup='r', colordown='b')

# 거래량
color_fuc = lambda x : 'r' if x >= 0 else 'b'
color_list = list(apps['Volume'].diff().fillna(0).apply(color_fuc))
bottom_axes.bar(index, apps['Volume'], width=0.5, 
                align='center',
                color=color_list)

# 그래프 title 지정
top_axes.set_title('APPS', fontsize=22)
# X축 티커 숫자 20개로 제한
top_axes.xaxis.set_major_locator(ticker.MaxNLocator(10))
# X축 라벨 지정
bottom_axes.set_xlabel('Date', fontsize=15)

# ax.legend()
plt.grid()
plt.show()