이전 글에서는 배경과 마켓타이밍, 코인과의 상관성에 대해서 간단하게 점검을 해보았습니다. 이번 글에서 다루는 내용은 마켓타이밍을 실험 설계하고 이에 따라 매매를 하는 것이 좋은지 안 좋은지 성과 공유를 하고자 합니다. 결론부터 이야기하면 아래와 같습니다. - 2014년 2월 1일부터 2021년 11월 6일까지 3가지 제시한 마켓타이밍을 활용했다면 적어도 승률이 50% 이상은 나오는 매매 방법이라 할 수 있다. - 2014년 2월 1일부터 2021년 11월 6일까지, BTC 종가 가격이 BTC 단순 이동평균선 3일, 5일, 10일, 20일 선 하나라도 높을 때 시장 참여하는 것은 수익 기회 손실을 최대한 줄일 수 있다. - 2014년 2월 1일부터 2021년 11월 6일까지, BTC 종가 가격이 BTC 단..

1. Intro & Background 최근에 비트코인 상승세가 강합니다. 그 이유는 여러 가지 있겠지만 최근 한 달 강하게 견인하고 있는 요소는 비트코인 선물 ETF 승인이 한 몫한 것 같습니다. 마찬가지로 현재 글 작성 시간 기준 Fear & Greed Index도 Greed 단계임을 알 수 있습니다. 추석 때부터 코인 관련 책을 읽었고 이더리움도 아기자기하게 조금 들어갔습니다. 최근에 저는 Coin 자동매매를 공부 및 구축을 따로 하고 있습니다. (그 계기는 여기 글에 서술을 했습니다.) 제일 먼저 만만하게 입문하기 좋아보이는 책으로는 "가상화폐 투자 마법 공식" 이라는 책입니다. 2014년 2월부터 2018년 까지 백테스팅된 결과가 있기 때문에 최근 기간까지 반영은 안 되어 있지만 입문하기는 좋아..

저번 시간에는 ETF를 바탕으로 간단하게 전략들을 구성하는 예시들을 보여드렸습니다. 백테스팅은 정해진 전략을 기반으로 과거에 대입하여 매수, 매도하는 시뮬레이션 행위입니다. 이 블로그 자산배분 시리즈에서 중반에 나오는 데이터 수집과 최적화 부분은 Python도 할 줄 아는 사람이 따라 할 수 있는 시리즈라 피곤하기도 합니다. 하지만 요새는 백테스팅도 좋은 Tool이 많습니다. 저번 글에 소개한 High level 툴인 Portfolio Visualizer도 유명하며, 해외에는 alpha architect, quantpedia, quantconnect가 있으며 국내에는 IntelliQuant, backtest.kr, Genport, 퀀트킹 등이 있는 것으로 알고 있습니다. 우리가 결국엔 의지하며 기댈 곳은..

저번 시간에는 Portfolio Visualizer를 이용하여 개별종목만으로 포트폴리오를 구상할 수 있는 것을 알려드렸습니다. 종목이 10개로 되어있어서 상당히 입력하는 데 조금 불편하신 분들도 있었을 겁니다. 물론 ETF만으로도 심플하게 구성을 할 수 있습니다. 간단하게 4가지 정도 컨셉의 전략을 구성해서 소개해보겠습니다. 각 티커들은 각자 리서치하시면서 어떤 것인지 확인하시는 것도 추천드립니다. 첫 번째는 방어형 컨셉을 지닌 포트폴리오 전략입니다. 참고로 RPAR이라는 올웨더 포트폴리오 ETF가 2019년에 상장된 신생 ETF이기 때문에 기간이 짧은 것이 단점입니다. 또한 이 포트폴리오는 MDD가 상당히 작지만 벤치마크인 SPY를 이기진 못합니다. 그래도 리스크 대비 수익은 좋은 편입니다. 아마 제가..

워낙 두분이 다루시는 내용들이 방대하다보니 양이 상당한 것 같습니다! 108개 챕터! https://cafe.naver.com/invest79/12999 강환국 & systrader79 퀀트 자료 collection vol.2.pdf 전자책 공유합니다 (108개 chapter, 489 페이지) 대한민국 모임의 시작, 네이버 카페 cafe.naver.com 공부할 것이 상당히 많습니다! 많은 분들이 성투하면 좋겠습니다!

지난 글에서는 종목들의 비중을 최적화한 이야기를 했었습니다. 하지만 Python 코드를 이용해서 종목 비중을 최적화하기엔 누군가에게는 어려울 수 있기 때문에 간단한 High-Level 툴을 소개하고자 합니다. Portfolio Visualizer라는 Tool은 간단한 로직으로 빠르게 백테스트할 수 있는 좋은 서비스입니다. 머릿속에 아이디어가 있을 때 저도 간단하게 돌려보기도 합니다. 내가 생각한 아이디어가 과거에서는 어느 정도 수익을 보장하고 리밸런싱을 어떻게 해야 하는지 전략을 세우는 데 있어서 도움을 줍니다. 사용법을 퀵하게 알아보겠습니다. 초기화면은 다음과 같습니다. 왼쪽에 Backtest Portfolio를 누릅니다. 테스트 기간과 초기 시드 등등에 여러 가지 내용을 입력할 수 있습니다. 항목을 ..

안녕하세요. 이전에 주식 유튜브 추천의 글을 공유한 적이 있었습니다. https://hotorch.tistory.com/43 (내 수익에 큰 기여를 한)주식 유튜버 추천 저도 주식을 시작한 지 곧 1년이 다되어가지만, 주변에 많은 사람들이 주식을 시작하는데 무엇부터 해야 할지 모르겠다고 많은 질문을 받습니다. 저도 체계적으로 배운 것은 아니지만, 여가 시 hotorch.tistory.com 위의 글에서 4번째로 소개한 할투 유튜브 강환국 선생님(제 마음속의 아이돌)의 유튜브를 정말 즐겨보는데요. 그리고 제가 주식 책 읽은 것 중에는 항상 Systrader79님이 있습니다. 이 두 분의 퀀트 자료를 모은 것을 공유합니다! 아직은 시드가 크지 않기 때문에 자산배분은 천천히 공부할 생각이지만 엄청난 양질의 자..

저번 글에서 동일 비중으로 우리가 들어본 듯한 회사들을 구성하여 기술주, 은행주, 배당주 10개만 적당히 굴려도 괜찮은 퍼포먼스(연평균 단순 기대수익률 33%, 리스크 21%, Sharpe Ratio는 1.56)가 나오는 결과를 얻었습니다. 이번 시간에는 조금 더 많은 시뮬레이션을 통해 비중을 최적화시켜 수익률을 개선시키고 리스크를 줄이는 방법에 대해 이야기해보겠습니다. 저번 글의 코드가 이어지니 참고하시면 좋겠습니다. daily_ret = df.pct_change() # 2013년 1월 1일 ~ 2021년 8월 27일까지 10종목 수정 종가데이터의 일별주가상승률 annual_ret = daily_ret.mean() * 252 # 연평균 주가상승률 daily_cov = daily_ret.cov() # 일..

이 글은 투자를 종용하거나 추천하는 글이 아니고 단지 저의 생각과 내용 전달, 정리에 목적이 있음을 알려드립니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 오랜만에 손 매매 관련 이야기를 하고자 합니다. 투자 영역에 있어 모든 자산군에 공부가 잘 되어있다면, 기회가 왔을 때 잡게 되면 부를 누릴 수 있다고 저는 생각합니다. 저는 공부가 한참 멀었고 경험이 적지만 이번 소재는 여러 사람들이 알만한 내용일 수도, 아닐 수도 있습니다. 개별 종목이 지수 편입을 하는 이벤트인데요. 차례대로 살펴보겠습니다. 1. BackGround 퀀트 유튜브에서 신격화되어 있는 유튜브 채널 '할수있다 퀀트 투자'를 매번 올라올 때마다 보는 애청자입니다. 거기서 '주식 시장을 이긴 전략들'라는 책을 리뷰하는 영상(아래 주소 참고..

Python이라는 도구를 활용해서 직전 글(아래 Reference) 막바지에 소개한 10 종목을 바탕으로 어떻게 포트폴리오를 구성하는지, 이렇게 구성했을 때 어떤 구조를 가지게 되는지 알아보고자 합니다. !pip install yfinance !pip install PyPortfolioOpt !pip install pulp import datetime import matplotlib.pyplot as plt import pandas_datareader.data as web import pandas as pd from tqdm import tqdm import numpy as np import yfinance as yf 8월 초에 쓰고 자산배분 글을 바로 이어 썼어야 했는데 못본 사이에 종가가 꽤나 변화된..